Οικονομικοί δείκτες χρηματιστηρίου. Ξέρει κανεις;

[Επισκέπτης]

1 ώρα πριν, Sheogorath είπε

Μα, συμπεριφορά ανθρώπων (μετόχων) προσπαθείς να μοντελοποιήσεις. Δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά;

Νομίζω πως όχι πέραν εκείνων της αγέλης όπως προανέφερα. 

 

3 ώρες πριν, chessplayer-alexis είπε

Δεν ξέρω εάν μπορεί να "μοντελοποιηθεί" ο μέσος επενδυτής αφού οι μεταβολές των μετοχών θα καθοριστούν από τις τοποθετήσεις του "έξυπνου χρήματος"· ο όχλος απλά θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι εκεί είναι που μπορεί να "προβλεφθεί" η αντίδραση του πλήθους ανάλογα με κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς με την διοχέτευση των "κατάλληλων ειδήσεων" που θα προκαλέσουν "προβλεπόμενες αντιδράσεις".

Υπάρχει εδώ το κλασσικό παράδειγμα με την Bank of America όπου μια εφημερίδα δημοσίευσε πως είχε προβλήματα ρευστότητας κι ότι κινδύνευε να καταρρύεσει και πολλοί μικροεπενδυτές έτρεξαν να σώσουν τις καταθέσεις τους οδηγώντας την τράπεζα σε κατάρρευση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γινόταν χωρίς το δημοσίευμα αφού τότε η τράπεζα θα είχε περιθώριο να ζητήσει ρευστότητα και να σωθεί

... Μπορεί να κάνω κα λάθος .... 

[Sheogorath]

9 λεπτά πριν, chessplayer-alexis είπε

Νομίζω πως όχι πέραν εκείνων της αγέλης όπως προανέφερα. 

... Μπορεί να κάνω κα λάθος .... 

Ο μέσος επενδυτής μακροχρόνια βάζει το μεγαλύτερο χρήμα και φαίνεται σε χρονική περίοδο μερών. Οι καρχαρίες/εταιριες κτλ, κάνουν ίσως εκατοντάδες κινήσεις κάθε μέρα, με το κλείσιμο της μέρας να βρίσκει τα συνολικά χρήματα που έχουν βάλει, σχεδόν αμετάβλητα.

Δεν έχω ελπίδες να χτυπήσω τις κινήσεις σε επίπεδο λεπτού, άρα, δεν με επηρεάζει το high frequency trading, αλλά η μάζα.

[Pablo_Hasan]

6 ώρες πριν, pirmen56 είπε

Κατ'αρχάς δεν ξέρω ποιό το νόημα του να δοκιμάζεις ένα σύστημα τεχνικής ανάλυσης σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικά στατιστικά χαρακτηριστικά. Πάντα στοχεύεις σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο/δείκτη.

Πάει πολύς καιρός που είχα ψάξει αυτά τα πράγματα, αλλά κράτησα στο πισί μια μελέτη που τέσταρε ένα απλό σύστημα τεχνικής ανάλυσης έναντι τυχαίων επιλογών αγοράς/πώλησης και του ίδιου του χρηματιστηριακού δείκτη. Με προσομοίωση montel carlo.

http://en.calameo.com/books/000318691aed1aba9c2fa

προφανώς για να προσαρμόσει τις παραμέτρους και να βρεί ποια αγορά ειναι δουλευει καλύτερα. Αλλά η ερώτηση μου ειναι πώς έκανε simulation σε empirical distributions, ποια τεχνική ακολούθησε; 

 

8 ώρες πριν, Sheogorath είπε

Καλησπέρα,

Με κλασική τοπολογία βγάζω ακρίβεια 53.5% περίπου ενώ με την δίκη μου γύρω στο 57%.

Το αστείο/κακό, είναι ότι ο καθηγητής μου θέλει παραπάνω, και δεν γνωρίζω αν μπορεί να ανεβει παραπάνω. Καμία ιδέα;

αφου δεν ξέρουμε τι έχεις κάνει, πώς να σου δώσουμε ιδέες;

[Sheogorath]

Μόλις τώρα, Pablo_Hasan είπε

προφανώς για να προσαρμόσει τις παραμέτρους και να βρεί ποια αγορά ειναι δουλευει καλύτερα. Αλλά η ερώτηση μου ειναι πώς έκανε simulation σε empirical distributions, ποια τεχνική ακολούθησε; 

αφου δεν ξέρουμε τι έχεις κάνει, πώς να σου δώσουμε ιδέες;

Χρησιμοποίησα τους δείκτες που έχω αναφέρει και νωρίτερα, συν το fast SMA (των τελευταίων 5 ημερών), είναι παρόμοιος με τον EMA, αλλά what the hell, τον έβαλα.

Λογικά τα μόλις 6 features δεν φτάνουν για κάπου 60.000 samples (τα 40Κ στο train), οπότε ψάχνω να βάλω και άλλα. Θα προσθέσω σίγουρα volume, και τίποτα παρεμφερές.

Έχω κάνει φυσικά κανονικοποίηση (αν και μερικά επειδή είναι και θετικά και αρνητικά, είναι ακόμα ψηλά νούμερα. Να τα κάνω sqrt μήπως; ). Λετε να έχω καλύτερα αποτελέσματα χωρίς κανονικοποίηση; Δεν φαίνεται λογικό. Τώρα έχω σταθερό 55%-57%

Στις 5/4/2018 στις 11:18 ΠΜ, Sheogorath είπε

Θεωρητικά θα δει ένας απο το Οικονομικό του ΑΠΘ, το μοντέλο, και θα κρίνει αν έχει νόημα. Κυρίως έψαχνα εδώ κάποιο να πει, ποιοι δείκτες έχουν σημασία.

Τώρα έβαλα πάνω, τους

• SMA
• EMA
• German-Klass
• Momentum
• Return vs Risk

 

[Pablo_Hasan]

για ποιον λόγο έκανες κανονικοποίηση; συνήθως λογαριθμους και διαφορά λογαριθμων χρησιμοποιούν

[Sheogorath]

20 λεπτά πριν, Pablo_Hasan είπε

για ποιον λόγο έκανες κανονικοποίηση; συνήθως λογαριθμους και διαφορά λογαριθμων χρησιμοποιούν

Γιατί αλλιώς μιλάμε για μεγάλη διαφορά στις τάξεις μεγεθών, μην επηρεάζεται αποκλειστικά (ή σχεδόν αποκλειστικά) απο έναν δείκτη.

Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα με τις διαφορές λογαρίθμων; Να δω αν κατάλαβα σωστά.

[Pablo_Hasan]

έτσι χαλάς τις correlations που υπάρχουν. 
διαφορά λογαρίθμων r(t) = log( p(t)/p(t-1)) 

Τι βιβλιογραφία χρησιμοποιείς; μου φαινεται ότι πηγαινεις στα τυφλά

[Sheogorath]

35 λεπτά πριν, Pablo_Hasan είπε

έτσι χαλάς τις correlations που υπάρχουν. 
διαφορά λογαρίθμων r(t) = log( p(t)/p(t-1)) 

Τι βιβλιογραφία χρησιμοποιείς; μου φαινεται ότι πηγαινεις στα τυφλά

Απο οικονομικά, ναι, πηγαίνω σχεδόν στα τυφλά, για αυτό άνοιξα το τόπικ.

Τώρα για τα νευρωνικά, δεν πιστεύω να χαλάνε, γνωρίζοντας ότι αποφεύγω να δίνω μεγαλύτερη σημασία στα μεγάλα νούμερα, υπερκαλύπτοντας τα υπόλοιπα features. Θα δοκιμάσω και χωρίς κανονικοποίηση μπας και, αλλά δεν θα κερδίσω κάτι (λογικά).

Έχεις δουλέψει ποτέ με νευρωνικά δίκτυα, ή γνωρίζεις πως δουλεύουν σε επίπεδο πινάκων;

[Pablo_Hasan]

άμα σου βγάλει διαφορετικά αποτελέσματα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όπως ειπα κανονικοποιηση σε financial time series δεν έχω δει

Επεξ/σία 7 Μαΐου 2018 από Pablo_Hasan

[Sheogorath]

13 λεπτά πριν, Pablo_Hasan είπε

άμα σου βγάλει διαφορετικά αποτελέσματα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όπως ειπα κανονικοποιηση σε financial time series δεν έχω δει

Ναι, σαφώς.

Θα το δοκιμάσω και αυτό, αλλά πρώτα βλέπω τα features.

"Αναγκαστικά" χρειάζεται η κανονικοποίηση θεωρητικά, όπως δουλεύουν τα νευρωνικά.

[Επισκέπτης]

9 ώρες πριν, Sheogorath είπε

Ο μέσος επενδυτής μακροχρόνια βάζει το μεγαλύτερο χρήμα

Είσαι σίγουρος για αυτό; Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύει για τις μετοχές της τάδε "Εθνικής Τράπεζας", "ΟΤΕ" κλπ που αγόρασε ο παππούς πριν 30 χρόνια και τώρα αξίζουν ... 100 φορές περισσότερο. Διαφορετικά, και ειδικά όταν θα πάει ένας μικροεπενδυτής να κάνει trading μπορεί να την πατήσει πολύ άσχημα διότι δεν διαθέτει κατα κανόνα εφεδρικά κεφάλαια για να αγοράσει φθηνότερα πχ όταν θέλει να μειώσει το μέσο όρο κτήσης σε μια μετοχή (όταν έχει αγοράσει ψηλά). ... 

Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ισχύει το αντίθετο αλλά μπορεί να κάνω και λάθος .... who knows? 

[Sheogorath]

4 ώρες πριν, chessplayer-alexis είπε

Είσαι σίγουρος για αυτό; Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύει για τις μετοχές της τάδε "Εθνικής Τράπεζας", "ΟΤΕ" κλπ που αγόρασε ο παππούς πριν 30 χρόνια και τώρα αξίζουν ... 100 φορές περισσότερο. Διαφορετικά, και ειδικά όταν θα πάει ένας μικροεπενδυτής να κάνει trading μπορεί να την πατήσει πολύ άσχημα διότι δεν διαθέτει κατα κανόνα εφεδρικά κεφάλαια για να αγοράσει φθηνότερα πχ όταν θέλει να μειώσει το μέσο όρο κτήσης σε μια μετοχή (όταν έχει αγοράσει ψηλά). ... 

Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ισχύει το αντίθετο αλλά μπορεί να κάνω και λάθος .... who knows? 

Καλά ναι, ίσως κάνω και λάθος, αλλά και πάλι, μόνο αυτούς μπορώ να μοντελοποιήσω

[Sheogorath]

Καλησπέρα και πάλι,

Πρόσθεσα άλλους 4 δείκτες, StochasticK, WilliamR, Volume, και Exponential Volume, δοκίμασα με μια εταιρία αντί για τις εκατοντάδες που έχω τώρα, και κατέβασα το παράθυρο πρόβλεψης απο 15 σε 5 μέρες. Δοκίμασα και χωρίς κανονικοποίηση, και δεν άλλαξε ιδιαίτερα, στα όρια του στατιστικού λάθος έγινε χειρότερα απλώς.

Τίποτα δεν είχε ειδιαίτερο αποτέλεσμα, το κλασικό πάει περίπου 54% και η δική μου τοπολογία που είναι περισσότερο long position, πάει μέχρι 57%.

Καμία ιδέα; Να ρίξω YOLO τις Raw τιμές των μετοχών ή θα τα τινάξω στον αέρα;

Επεξ/σία 7 Μαΐου 2018 από Sheogorath

[Pablo_Hasan]

αν ο σκοπός ειναι να αυξήσεις το ποσοστό, μπορείς να κάνεις μεγιστοποίηση με βάση τις παραμέτρους των δεικτών που χρησιμοποιείς.
Αυτό βέβαια ειναι curve fitting, σε ανεξάρτητο δείγμα δεν θα κάνει τίποτα.

Επεξ/σία 8 Μαΐου 2018 από Pablo_Hasan

[Sheogorath]

9 ώρες πριν, Pablo_Hasan είπε

αν ο σκοπός ειναι να αυξήσεις το ποσοστό, μπορείς να κάνεις μεγιστοποίηση με βάση τις παραμέτρους των δεικτών που χρησιμοποιείς.
Αυτό βέβαια ειναι curve fitting, σε ανεξάρτητο δείγμα δεν θα κάνει τίποτα.

Προφανώς και δεν θέλω να γίνει overfitting στο training set, αλλά να ανέβει στο test set.

Ανεξάρτητο δείγμα είναι.