Οικονομικοί δείκτες χρηματιστηρίου. Ξέρει κανεις;

[Ather]

Στο Quora που το ψάχνω δε βρίσκω το παλιό άρθρο, βρίσκω πολλούς να λένε ότι λειτουργεί. Όμως θα σου έλεγα να δεις αυτό: https://www.cnbc.com/2018/01/03/why-warren-buffett-says-index-funds-are-the-best-investment.html

Μακάρι να βρεις κάτι καλό.

[pirmen56]

Αξίζει να διαβαστεί η γνώμη του Joshua Bengio, ειδικού στα νευρωνικά δίκτυα, σχετικά με τη χρήση ΝΝ για την πρόβλεψη τιμών στο χρηματιστήριο(δεν είναι θετική).

Αναφορά σε κείμενο

Second, I believe that many of the academic papers supposedly showing great results on exploiting market inefficiencies do not have a valid methodology.

https://www.quora.com/Why-are-machine-learning-neural-networks-and-other-AI-approaches-for-instance-not-more-widely-used-in-stock-market-predictions

Επίσης η γνώμη ενός επαγγελματία του χώρου αμέσως μετά:

Αναφορά σε κείμενο

 

So what works?

You need to have access to other forms of information. In an 'honest' world, this is only publicly available information. So the high frequency trading race is all about getting access to the public information first. That is, the market and the news.

But in portfolio analysis, you apply machine learning to 'other information'

 

Συνοπτικά. 

Τα συστήματα τεχνικής ανάλυσης του στυλ "αγόρασε όταν ο κμο των 15 ημερών ξεπεράσει τον κμο των 100 ημερών" έχει αποδειχθεί μέσω monte carlo simulation ότι είναι καλύτερα από την καθαρή τύχη, αλλά και πάλι δεν ξεπερνάς την απόδοση της αγοράς(buy and hold), που είναι και το ζητούμενο. Χώρια του ότι μπορεί να χάσεις πολλά λεφτά από τα fees των πολλών και αποτυχημένων συναλλαγών μέχρι να πέσεις στην καλή περίπτωση. Βγάζοντας ακόμα και ζημιές όταν το χρηματιστήριο σημειώνει κέρδη. 

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν επιτυχία μόνο όταν συνδυάζονται με δείκτες οικονομικής δραστηριότητας σαν αυτούς εδώ(και γενικότερα αυτό που αναφέρει ο άλλος παραπάνω σαν "other information"): https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_indicator#Leading_indicators

Ή όταν χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία για άλλους σκοπούς πέραν της πρόβλεψης. Όπως π.χ. η ελαχιστοποίηση του ρίσκου ενός χαρτοφυλακίου. Αν οι άπειρες μελέτες φοιτητών για πρόβλεψη τιμών είχαν κάποια πρακτική χρησιμότητα, προφανώς οι συγγραφείς τους θα είχαν γίνει μεγιστάνες.

Οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης είναι κάποια στατιστικά μεγέθη που δεν εμπεριέχουν περισσότερη πληροφορία από αυτή που υπάρχει ήδη στις τιμές των μετοχών. Αφού από εκεί υπολογίζονται. Ούτε έχουν σχέση με την κατάσταση της οικονομίας.

Επομένως, όποιος θέλει να κάνει μια ακόμα μελέτη πρόβλεψης τιμών μπορεί απλά να μελετήσει και να αντιγράψει κάποια από τις υπόλοιπες. Δεν χρειάζονται γνώσεις οικονομικών.

 

 

Επεξ/σία 5 Μαΐου 2018 από pirmen56

[Pablo_Hasan]

Έχεις την πηγή που το λέει αυτό;  Πώς έκαναν c.m. simulation σε όλες τις αγορές που υπάρχουν; 

[Sheogorath]

Θα το κοιτάξω, λογικά χρειάζεται και ανάλυση ενός newsfeed από δεκάδες ξένα ειδησεογραφικά site για να βγει μια συσχέτιση με τις ειδήσεις, πχ άνοδος τιμών πετρελαίου μετα το χτύπημα Τραμπ στην Συρία κτλ κτλ.

Αυτο δύσκολα να γίνει στην παρούσα φάση, αν κάτσω για διδακτορικό, πολύ πιθανόν να το δοκιμασω.

Προφανως δεν πάω για high frequency trading στο μοντέλο, καθώς οι επιλογές θα είναι τρεις, ανάλογα με το αναμενόμενο λόγο προβλεπόμενης τιμής/αρχικής τιμής κάθε 15 μέρες. Αν το κέρδος ή η ζημιά είναι μικρότερο από τα fees συναλλαγής, αυτή δεν θα γίνεται. Άρα έχουμε buy, hodl, sell. Πάνω σε αυτά τα τρία θα δουλέψει και μια προτεινόμενη τροπολογία, που συγκρινόμενη με κλασσικα νευρωνικα σε προβλήματα classification ήταν κατά 26% καλύτερη.

Ελπιζω να δουλέψει και εδώ.

Επεξ/σία 5 Μαΐου 2018 από Sheogorath

[Sheogorath]

Καλησπέρα,

Με κλασική τοπολογία βγάζω ακρίβεια 53.5% περίπου ενώ με την δίκη μου γύρω στο 57%.

Το αστείο/κακό, είναι ότι ο καθηγητής μου θέλει παραπάνω, και δεν γνωρίζω αν μπορεί να ανεβει παραπάνω. Καμία ιδέα;

[pirmen56]

Πώς βγάζεις αποτελέσματα; Εκπαιδεύεις το NN στο 70% των δεδομένων π.χ. και μετά το τεστάρεις στο υπόλοιπο 30%; Ή παράγεις εκατοντάδες/χιλιάδες εναλλακτικά σενάρια που ακολουθούν την ίδια στατιστική κατανομή(με monte carlo simulation όπως προανέφερα) και το τεστάρεις εκεί; Μόνο το δεύτερο έχει αυξημένη αξιοπιστία. Αλλιώς είναι σαν να κάνεις curve fitting μέσες άκρες. Στην τελευταί περίπτωση μόνο ένας που ξέρει από τοπολογίες νευρωνικών δικτύων θα σου πει με τι μπορείς να παίξεις μέχρι να πάρεις αυτό που θες.

20 ώρες πριν, Pablo_Hasan είπε

Έχεις την πηγή που το λέει αυτό;  Πώς έκαναν c.m. simulation σε όλες τις αγορές που υπάρχουν; 

Κατ'αρχάς δεν ξέρω ποιό το νόημα του να δοκιμάζεις ένα σύστημα τεχνικής ανάλυσης σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικά στατιστικά χαρακτηριστικά. Πάντα στοχεύεις σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο/δείκτη.

Πάει πολύς καιρός που είχα ψάξει αυτά τα πράγματα, αλλά κράτησα στο πισί μια μελέτη που τέσταρε ένα απλό σύστημα τεχνικής ανάλυσης έναντι τυχαίων επιλογών αγοράς/πώλησης και του ίδιου του χρηματιστηριακού δείκτη. Με προσομοίωση montel carlo.

http://en.calameo.com/books/000318691aed1aba9c2fa

Επεξ/σία 6 Μαΐου 2018 από pirmen56

[TopicStrarter]

Εγώ θα πρότεινα να δεις πρώτα την ταινία Pi (Όχι την πρόσφατη με τον τίγρη) 

Όσο για neural network που να προβλέπει τιμές στο χρηματιστήριο με βάση ιστορικές τιμές μου φαίνεται λίγο άτοπο. Είναι σαν να προσπαθείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα μιας παρτίδας σκάκι βάζοντας το neural network να κοιτάει τα αποτελέσματα  των προηγούμενων παρτίδων που παίχτηκαν και όχι μαθαίνοντας του τους κανόνες του σκάκι.  Τζόγος δηλαδή. 

Τα αποτελέσματα του χρηματιστηρίου έχουν να κάνουν περισσότερο με τον καιρό με το ποσοστό γυναικών σε περίοδο με την παγκόσμια γεωστρατηγική και με το τι παίζει στην τηλεόραση παρά με το ιστορικά τι παίχτηκε στο χρηματιστήριο..

όλα αυτά τα δεδομένα ειναι απλά μια φωτογραφία από τις άπειρες παράλληλες διαστάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αλλά για κάποια λεπτομέρεια τελικά αυτό δεν συνέβη. 

 

Μοτίβα θα βρεις πολλά ... η ερμηνεία ειναι που μετράει όμως. 

Επίσης ένας άλλος κατασταλτικός παράγοντας ειναι ο παράγοντας χρόνος.. πχ εσύ αν πατήσεις το κουμπί να αγοράσεις ΤΩΡΑ πχ 5:59:34:760 μμ X μετοχές δεν σημαίνει ότι θα πάνε στο όνομα σου τώρα (5:59:34:760 μμ )αυτές οι μετοχές  με την τιμή που είχαν ΤΟΤΕ (5:59:34:760 μμ ) !!! πολύ σημαντική λεπτομέρεια ειδικά όταν πουλάς.... Με ρυθμό μεταβολής θα αγοραστούν σιγά σιγά οι Χ μετοχές απο την στιγμή 5:59:34:760 μμ  έως ότου φτάσουν τον αριθμό Χ και με την τιμή που θα ισχύει στο τέλος κάθε φυσικής συναλλαγής και όχι την στιγμή που πάτησες το κουμπάκι. 

 

Οπότε και όντως να μπορούσες να ξέρεις 1 δευτερόλεπτο μπροστά με 100% ακρίβεια τι θα γίνει πάλι δεν θα ήταν τόσο απλά τα πράματα όσο φαίνονται. 

 

Μην ξεγελιέσαι απο τα παιχνίδια "forex" που σου δίνουν ένα δοκιμαστικό εικονικό ποσό και όλα γίνονται αμέσως στους server τους... στις πραγματικές συναλλαγές τα πράγματα δεν γίνονται ακαριαία ακόμη και όταν συμβαίνουν ηλεκτρονικά. 

My 2 cents... απο εκεί και πέρα καλή τύχη. 

 

EDIT άκυρο μετά είδα ότι πρόκειται απλά για εργασία σχολής. 

2 ώρες πριν, Sheogorath είπε

Καλησπέρα,

Με κλασική τοπολογία βγάζω ακρίβεια 53.5% περίπου ενώ με την δίκη μου γύρω στο 57%.

Το αστείο/κακό, είναι ότι ο καθηγητής μου θέλει παραπάνω, και δεν γνωρίζω αν μπορεί να ανεβει παραπάνω. Καμία ιδέα;

Πες του "ρε μπάρμπα αν μπορούσα να βγάλω παραπάνω απο 57% ακρίβεια δεν θα καθόμουν εδώ να σε τρώω στην μάπα! Θα γινόμουν Bill Gates " 

Επεξ/σία 6 Μαΐου 2018 από TopicStrarter

[Επισκέπτης]

3 λεπτά πριν, TopicStrarter είπε

Είναι σαν να προσπαθείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα μιας παρτίδας σκάκι βάζοντας το neural network να κοιτάει τα αποτελέσματα  των προηγούμενων παρτίδων που παίχτηκαν και όχι μαθαίνοντας του τους κανόνες του σκάκι

Δεν ξέρω εάν είναι κανείς σκακιστής εδώ αλλά αυτός είναι ο λόγος που παρέθεσα το λινκ αυτό  όπου (αφού συμμετέχουν παρεμπιπτόντως και δύο έλληνες) η Google (Που της ανήκει πλέον η εταιρεία) έδωσε 4 ώρες στο AlphaZero (με έναν αλγόριθμο αυτοδιδασκαλίας) και ως εφόδιο αποκλειστικά το πως κινούνται τα κομμάτια [και όχι ανοίγματα, στρατηγικές για το μέσον, δεδομένα φινάλε].

Αφού λοιπόν έπαιξε 4 ώρες ενάντια στον εαυτό του αντιμετώπισε σε 100 παρτίδες (με 1 λεπτό/κίνηση) το καλύτερο - ως τώρα - σκακιστικό πρόγραμμα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Μαντέψτε το αποτέλεσμα: 28 νίκες, 72 ισοπαλίες 0 ήττες. 

Ένα σκορ που άφησε τους κορυφαίους σκακιστές με το στόμα ανοιχτό .... 

Τώρα, το σκάκι - ως παιχνίδι στρατηγικής με σαφείς κανόνες και περιορισμούς - μπορεί μάλλον να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης - και όπως απέδειξε το αποτέλεσμα - βαθύτερης κατανόησης θέσεων, ανοιγμάτων στρατηγικής κλπ. 

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται στη NASA για το διάβασμα αστρικών χαρτών που έχουν τραβηχτεί με το διαστημικό αστροσκόπειο Happel για να "διορθώνει" την ανάγνωση που κάνουν άνθρωποι καθώς και άλλα προγράμματα ως τώρα: το αποτέλεσμα είναι και πάλι ότι συνεχώς βρίσκει καινούργιους πλανήτες & κομήτες! 

Όμως για τις τιμές των μετοχών δεν ισχύουν ούτε οι κανόνες του σκακιού ούτε και πρόκειται για κάτι "αντικειμενικό" όπως είναι οι αστρικοί χάρτες. Νομίζω πως - στην εποχή του internet & intraday (intrahour ... intraminute ... ) trading μοιάζει περισσότερο με το πόκερ όπου κερδίζει εκείνος που μπλοφάρει καλύτερα (ενώ μερικές φορές μπορει να κερδίσει και εκείνος που έχει ένα καλό φύλλο). 

Επομένως, τι πρόβλεψη να γίνει; Αφού αυτοί που "παίζουν" προσπαθούν να ξεγελάσουν ο ένας τον άλλον, να κερδίσουν από την άγνοια, το φόβο, τη ζήλεια ή τη λαιμαργία των υπολοίπων (ας μην μιλήσουμε για inside information). Άρα, μάλλον δεν υπάρχει τεχνική ανάλυση και ας είμαι ένας απ' αυτούς που την έχω επιλέξει κάποιες φορές. Νομίζω ότι περισσότερα προσφέρεται ως εργαλείο κατανόησης εκείνων που έγιναν (θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να γίνονται διαγράμματα που - εκ των υστέρων - θα συνδυάσουν τις μεταβολές των μετοχών με γεγονότα όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω .... Το κακό είναι - προφανώς - ότι τέτοια data μπορεί πλέον να χειραγωγούνται με χίλιους τρόπους. Θεωρώ ότι παράδειγμα για αυτό είναι ακριβώς οι διακυμάνσεις των τιμών των cryptos με τις απίθανες μεταπτώσεις τους ..... 

[Sheogorath]

21 λεπτά πριν, TopicStrarter είπε

Εγώ θα πρότεινα να δεις πρώτα την ταινία Pi (Όχι την πρόσφατη με τον τίγρη) 

Όσο για neural network που να προβλέπει τιμές στο χρηματιστήριο με βάση ιστορικές τιμές μου φαίνεται λίγο άτοπο. Είναι σαν να προσπαθείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα μιας παρτίδας σκάκι βάζοντας το neural network να κοιτάει τα αποτελέσματα  των προηγούμενων παρτίδων που παίχτηκαν και όχι μαθαίνοντας του τους κανόνες του σκάκι.  Τζόγος δηλαδή. 

Τα αποτελέσματα του χρηματιστηρίου έχουν να κάνουν περισσότερο με τον καιρό με το ποσοστό γυναικών σε περίοδο με την παγκόσμια γεωστρατηγική και με το τι παίζει στην τηλεόραση παρά με το ιστορικά τι παίχτηκε στο χρηματιστήριο..

όλα αυτά τα δεδομένα ειναι απλά μια φωτογραφία από τις άπειρες παράλληλες διαστάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αλλά για κάποια λεπτομέρεια τελικά αυτό δεν συνέβη. 

Μοτίβα θα βρεις πολλά ... η ερμηνεία ειναι που μετράει όμως. 

Επίσης ένας άλλος κατασταλτικός παράγοντας ειναι ο παράγοντας χρόνος.. πχ εσύ αν πατήσεις το κουμπί να αγοράσεις ΤΩΡΑ πχ 5:59:34:760 μμ X μετοχές δεν σημαίνει ότι θα πάνε στο όνομα σου τώρα (5:59:34:760 μμ )αυτές οι μετοχές  με την τιμή που είχαν ΤΟΤΕ (5:59:34:760 μμ ) !!! πολύ σημαντική λεπτομέρεια ειδικά όταν πουλάς.... Με ρυθμό μεταβολής θα αγοραστούν σιγά σιγά οι Χ μετοχές απο την στιγμή 5:59:34:760 μμ  έως ότου φτάσουν τον αριθμό Χ και με την τιμή που θα ισχύει στο τέλος κάθε φυσικής συναλλαγής και όχι την στιγμή που πάτησες το κουμπάκι. 

Οπότε και όντως να μπορούσες να ξέρεις 1 δευτερόλεπτο μπροστά με 100% ακρίβεια τι θα γίνει πάλι δεν θα ήταν τόσο απλά τα πράματα όσο φαίνονται. 

Μην ξεγελιέσαι απο τα παιχνίδια "forex" που σου δίνουν ένα δοκιμαστικό εικονικό ποσό και όλα γίνονται αμέσως στους server τους... στις πραγματικές συναλλαγές τα πράγματα δεν γίνονται ακαριαία ακόμη και όταν συμβαίνουν ηλεκτρονικά. 

My 2 cents... απο εκεί και πέρα καλή τύχη. 

EDIT άκυρο μετά είδα ότι πρόκειται απλά για εργασία σχολής. 

Πες του "ρε μπάρμπα αν μπορούσα να βγάλω παραπάνω απο 57% ακρίβεια δεν θα καθόμουν εδώ να σε τρώω στην μάπα! Θα γινόμουν Bill Gates " 

Ναι, σαφώς περισσότερο επηρεάζεται απο τις ειδήσεις. Αν δουλέψει, θα το προσπαθήσω.

Θεωρητικά και αυτό με το σκάκι δουλεύει. Δεν είναι αλγόριθμος με if then else, αλλά μαθαίνει με παράδειγμα, και όχι κανόνες. Όσο για τα μοτίβα, θα το βρει αυτό, εγώ δεν βγάζω άκρη. Η μαγεία των νευρωνικών είναι ότι δεν ξέρεις γιατί κάνει ότι κάνει. (Ναι οκ θεωρητικά ξέρεις πως δουλεύει, αλλά γιατί πάει εκεί και στο τέλος έχει αυτην την μορφή είναι...περίπλοκο).

Ακριβώς, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Δεν θα καθόμουν να διαβάσω, θα ξεκινούσα με 1000 ευρώ και θα έβγαζα εκατομμύρια (κάποια στιγμή  ).

[TopicStrarter]

4 λεπτά πριν, chessplayer-alexis είπε

Δεν ξέρω εάν είναι κανείς σκακιστής εδώ αλλά αυτός είναι ο λόγος που παρέθεσα το λινκ αυτό  όπου (αφού συμμετέχουν παρεμπιπτόντως και δύο έλληνες) η Google (Που της ανήκει πλέον η εταιρεία) έδωσε 4 ώρες στο AlphaZero (με έναν αλγόριθμο αυτοδιδασκαλίας) και ως εφόδιο αποκλειστικά το πως κινούνται τα κομμάτια [και όχι ανοίγματα, στρατηγικές για το μέσον, δεδομένα φινάλε].

Αφού λοιπόν έπαιξε 4 ώρες ενάντια στον εαυτό του αντιμετώπισε σε 100 παρτίδες (με 1 λεπτό/κίνηση) το καλύτερο - ως τώρα - σκακιστικό πρόγραμμα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Μαντέψτε το αποτέλεσμα: 28 νίκες, 72 ισοπαλίες 0 ήττες. 

Ένα σκορ που άφησε τους κορυφαίους σκακιστές με το στόμα ανοιχτό .... 

Τώρα, το σκάκι - ως παιχνίδι στρατηγικής με σαφείς κανόνες και περιορισμούς - μπορεί μάλλον να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης - και όπως απέδειξε το αποτέλεσμα - βαθύτερης κατανόησης θέσεων, ανοιγμάτων στρατηγικής κλπ. 

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται στη NASA για το διάβασμα αστρικών χαρτών που έχουν τραβηχτεί με το διαστημικό αστροσκόπειο Happel για να "διορθώνει" την ανάγνωση που κάνουν άνθρωποι καθώς και άλλα προγράμματα ως τώρα: το αποτέλεσμα είναι και πάλι ότι συνεχώς βρίσκει καινούργιους πλανήτες & κομήτες! 

Όμως για τις τιμές των μετοχών δεν ισχύουν ούτε οι κανόνες του σκακιού ούτε και πρόκειται για κάτι "αντικειμενικό" όπως είναι οι αστρικοί χάρτες. Νομίζω πως - στην εποχή του internet & intraday (intrahour ... intraminute ... ) trading μοιάζει περισσότερο με το πόκερ όπου κερδίζει εκείνος που μπλοφάρει καλύτερα (ενώ μερικές φορές μπορει να κερδίσει και εκείνος που έχει ένα καλό φύλλο). 

Επομένως, τι πρόβλεψη να γίνει; Αφού αυτοί που "παίζουν" προσπαθούν να ξεγελάσουν ο ένας τον άλλον, να κερδίσουν από την άγνοια, το φόβο, τη ζήλεια ή τη λαιμαργία των υπολοίπων (ας μην μιλήσουμε για inside information). Άρα, μάλλον δεν υπάρχει τεχνική ανάλυση και ας είμαι ένας απ' αυτούς που την έχω επιλέξει κάποιες φορές. Νομίζω ότι περισσότερα προσφέρεται ως εργαλείο κατανόησης εκείνων που έγιναν (θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να γίνονται διαγράμματα που - εκ των υστέρων - θα συνδυάσουν τις μεταβολές των μετοχών με γεγονότα όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω .... Το κακό είναι - προφανώς - ότι τέτοια data μπορεί πλέον να χειραγωγούνται με χίλιους τρόπους. Θεωρώ ότι παράδειγμα για αυτό είναι ακριβώς οι διακυμάνσεις των τιμών των cryptos με τις απίθανες μεταπτώσεις τους ..... 

Απόσο ξέρω είχε βιβλίο ανοιγμάτων και εκτός αυτού το να παίξει με τον εαυτό του πχ 10.000.000 παρτίδες ξέροντας τους κανόνες ειναι φυσικό να μάθει να παίζει καλά το παιχνίδι... αυτό που λέω εγώ ειναι ότι οι αντίστοιχοι κανόνες στο χρηματιστήριο δεν βρίσκονται στα αποτελέσματα.

Δηλαδή ειναι σαν να πήγανε να και να κάνανε ένα AlphaZero που να πρέπει να μαντέψει αν εγώ νικήσω εσένα στο σκάκι ή όχι με βάση τα αποτελέσματα νικών στο lichess.org.... 

Επεξ/σία 6 Μαΐου 2018 από TopicStrarter

[Sheogorath]

2 λεπτά πριν, chessplayer-alexis είπε

Δεν ξέρω εάν είναι κανείς σκακιστής εδώ αλλά αυτός είναι ο λόγος που παρέθεσα το λινκ αυτό  όπου (αφού συμμετέχουν παρεμπιπτόντως και δύο έλληνες) η Google (Που της ανήκει πλέον η εταιρεία) έδωσε 4 ώρες στο AlphaZero (με έναν αλγόριθμο αυτοδιδασκαλίας) και ως εφόδιο αποκλειστικά το πως κινούνται τα κομμάτια [και όχι ανοίγματα, στρατηγικές για το μέσον, δεδομένα φινάλε].

Αφού λοιπόν έπαιξε 4 ώρες ενάντια στον εαυτό του αντιμετώπισε σε 100 παρτίδες (με 1 λεπτό/κίνηση) το καλύτερο - ως τώρα - σκακιστικό πρόγραμμα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Μαντέψτε το αποτέλεσμα: 28 νίκες, 72 ισοπαλίες 0 ήττες. 

Ένα σκορ που άφησε τους κορυφαίους σκακιστές με το στόμα ανοιχτό .... 

Τώρα, το σκάκι - ως παιχνίδι στρατηγικής με σαφείς κανόνες και περιορισμούς - μπορεί μάλλον να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης - και όπως απέδειξε το αποτέλεσμα - βαθύτερης κατανόησης θέσεων, ανοιγμάτων στρατηγικής κλπ. 

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται στη NASA για το διάβασμα αστρικών χαρτών που έχουν τραβηχτεί με το διαστημικό αστροσκόπειο Happel για να "διορθώνει" την ανάγνωση που κάνουν άνθρωποι καθώς και άλλα προγράμματα ως τώρα: το αποτέλεσμα είναι και πάλι ότι συνεχώς βρίσκει καινούργιους πλανήτες & κομήτες! 

Όμως για τις τιμές των μετοχών δεν ισχύουν ούτε οι κανόνες του σκακιού ούτε και πρόκειται για κάτι "αντικειμενικό" όπως είναι οι αστρικοί χάρτες. Νομίζω πως - στην εποχή του internet & intraday (intrahour ... intraminute ... ) trading μοιάζει περισσότερο με το πόκερ όπου κερδίζει εκείνος που μπλοφάρει καλύτερα (ενώ μερικές φορές μπορει να κερδίσει και εκείνος που έχει ένα καλό φύλλο). 

Επομένως, τι πρόβλεψη να γίνει; Αφού αυτοί που "παίζουν" προσπαθούν να ξεγελάσουν ο ένας τον άλλον, να κερδίσουν από την άγνοια, το φόβο, τη ζήλεια ή τη λαιμαργία των υπολοίπων (ας μην μιλήσουμε για inside information). Άρα, μάλλον δεν υπάρχει τεχνική ανάλυση και ας είμαι ένας απ' αυτούς που την έχω επιλέξει κάποιες φορές. Νομίζω ότι περισσότερα προσφέρεται ως εργαλείο κατανόησης εκείνων που έγιναν (θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να γίνονται διαγράμματα που - εκ των υστέρων - θα συνδυάσουν τις μεταβολές των μετοχών με γεγονότα όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω .... Το κακό είναι - προφανώς - ότι τέτοια data μπορεί πλέον να χειραγωγούνται με χίλιους τρόπους. Θεωρώ ότι παράδειγμα για αυτό είναι ακριβώς οι διακυμάνσεις των τιμών των cryptos με τις απίθανες μεταπτώσεις τους ..... 

Ακριβώς, μοντελοποιείς τον μέσο μέτοχο, και όχι την μετοχή αυτή καθεαυτή.

[Επισκέπτης]

19 λεπτά πριν, TopicStrarter είπε

..... είχε βιβλίο ανοιγμάτων

"....  Put more plainly, AlphaZero was not "taught" the game in the traditional sense. That means no opening book, no endgame tables, and apparently no complicated algorithms dissecting minute differences between center pawns and side pawns. " Χωρίς να γνωρίζω τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι βασίστηκε σε μια λογική trial & error [εδώ χάνω > ας μην ξαναπαίξω αυτήν την κίνηση σε μια τέτοια θέση] σε αντίθεση με το "μέτρημα" του Stockfish που μετρούσε 100πλάσιο αριθμό θέσεων με βάθος 20+ κινήσεων χρησιμοποιώντας διαρκώς τα "παραδοσιακά" κριτήρια βαθμολόγησης των θέσεων +- με μια μοντελοποίηση των στρατηγικών δεδομένων της θέσης κάθε φορά [είχε ταχύτερο επεξεργαστή αλλά λιγότερη "λογική"].

".... This would be akin to a robot being given access to thousands of metal bits and parts, but no knowledge of a combustion engine, then it experiments numerous times with every combination possible until it builds a Ferrari."  [καλά υπερβολικό ... εκεί χρειάζεται ένας Pininfarina ] 

Δεν ξέρω εάν μπορεί να "μοντελοποιηθεί" ο μέσος επενδυτής αφού οι μεταβολές των μετοχών θα καθοριστούν από τις τοποθετήσεις του "έξυπνου χρήματος"· ο όχλος απλά θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι εκεί είναι που μπορεί να "προβλεφθεί" η αντίδραση του πλήθους ανάλογα με κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς με την διοχέτευση των "κατάλληλων ειδήσεων" που θα προκαλέσουν "προβλεπόμενες αντιδράσεις".

Υπάρχει εδώ το κλασσικό παράδειγμα με την Bank of America όπου μια εφημερίδα δημοσίευσε πως είχε προβλήματα ρευστότητας κι ότι κινδύνευε να καταρρύεσει και πολλοί μικροεπενδυτές έτρεξαν να σώσουν τις καταθέσεις τους οδηγώντας την τράπεζα σε κατάρρευση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γινόταν χωρίς το δημοσίευμα αφού τότε η τράπεζα θα είχε περιθώριο να ζητήσει ρευστότητα και να σωθεί. 

Η διαδικασία trial & error θεωρείται 'βασική' στην ανθρώπινη μάθηση (που είναι βέβαια πολυπλοκότερη καθώς συνδυάζεται και με συναισθηματικά-συγκινησιακά κριτήρια [εδώ νιώθω καλά, ο άλλος ανταποκρίνεται θετικά, με έναν τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι 'καλά' = βολικά, ασφαλής, ζεστά, διέγερμένος ...]

 

Επεξ/σία 6 Μαΐου 2018 από Επισκέπτης

[TopicStrarter]

6 λεπτά πριν, chessplayer-alexis είπε

"....  Put more plainly, AlphaZero was not "taught" the game in the traditional sense. That means no opening book, no endgame tables, and apparently no complicated algorithms dissecting minute differences between center pawns and side pawns. " Χωρίς να γνωρίζω τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι βασίστηκε σε μια λογική trial & error [εδώ χάνω > ας μην ξαναπαίξω αυτήν την κίνηση σε μια τέτοια θέση] σε αντίθεση με το "μέτρημα" του Stockfish που μετρούσε 100πλάσιο αριθμό θέσεων με βάθος 20+ κινήσεων χρησιμοποιώντας διαρκώς τα "παραδοσιακά" κριτήρια βαθμολόγησης των θέσεων +- με μια μοντελοποίηση των στρατηγικών δεδομένων της θέσης κάθε φορά [είχε ταχύτερο επεξεργαστή αλλά λιγότερη "λογική"].

".... This would be akin to a robot being given access to thousands of metal bits and parts, but no knowledge of a combustion engine, then it experiments numerous times with every combination possible until it builds a Ferrari."  [καλά υπερβολικό ... εκεί χρειάζεται ένας Pininfarina ] 

Δεν ξέρω εάν μπορεί να "μοντελοποιηθεί" ο μέσος επενδυτής αφού οι μεταβολές των μετοχών θα καθοριστούν από τις τοποθετήσεις του "έξυπνου χρήματος"· ο όχλος απλά θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι εκεί είναι που μπορεί να "προβλεφθεί" η αντίδραση του πλήθους ανάλογα με κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς με την διοχέτευση των "κατάλληλων ειδήσεων" που θα προκαλέσουν "προβλεπόμενες αντιδράσεις".

Υπάρχει εδώ το κλασσικό παράδειγμα με την Bank of America όπου μια εφημερίδα δημοσίευσε πως είχε προβλήματα ρευστότητας κι ότι κινδύνευε να καταρρύεσει και πολλοί μικροεπενδυτές έτρεξαν να σώσουν τις καταθέσεις τους οδηγώντας την τράπεζα σε κατάρρευση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γινόταν χωρίς το δημοσίευμα αφού τότε η τράπεζα θα είχε περιθώριο να ζητήσει ρευστότητα και να σωθεί. 

Η διαδικασία trial & error θεωρείται 'βασική' στην ανθρώπινη μάθηση (που είναι βέβαια πολυπλοκότερη καθώς συνδυάζεται και με συναισθηματικά-συγκινησιακά κριτήρια [εδώ νιώθω καλά, ο άλλος ανταποκρίνεται θετικά, με έναν τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι 'καλά' = βολικά, ασφαλής, ζεστά, διέγερμένος ...]

ναι ωραία τι τα χρωματίζεις όλα αυτά είπα νομίζω ότι είχε όχι ότι είμαι σίγουρος 

Το κυρίως θέμα (όσο αφορά την εισαγωγή του στο ποστ μου ως παράδειγμα)ειναι ότι ξέρει τους κανόνες.

[Επισκέπτης]

... για αυτό και η μηχανή είναι καλύτερη από μας στο σκάκι διότι η δική μας μάθηση δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι αισθανόμαστε άσχημα κάθε φορά που χάνουμε ... κάτι που δεν ισχύει για την μηχανή ...  

Από την άλλη, δεν βλέπω πως γίνεται να εφαρμοστεί κάτι "έλλογο" στις τιμές των μετοχών (παρά μόνο αναδρομίκά αλλά τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να αποδίδουμε "χαρακτήρα" σε κάτι που δεν διαθέτει τίποτα από εκείνα που εμείς του αποδίδουμε, δηλαδή: τάση, ορμή, αντίσταση, που είναι βέβαια τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

2 λεπτά πριν, TopicStrarter είπε

... Ναι,  ωραία ... τι τα χρωματίζεις όλα αυτά

Χωρίς καμία παρεξήγηση φίλε μου, απλώς προσπαθώ να διευκολύνω την ανάγνωση των όσων γράφω ... και όχι να σου επιτεθώ ...

[Sheogorath]

1 ώρα πριν, chessplayer-alexis είπε

... για αυτό και η μηχανή είναι καλύτερη από μας στο σκάκι διότι η δική μας μάθηση δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι αισθανόμαστε άσχημα κάθε φορά που χάνουμε ... κάτι που δεν ισχύει για την μηχανή ...  

Από την άλλη, δεν βλέπω πως γίνεται να εφαρμοστεί κάτι "έλλογο" στις τιμές των μετοχών (παρά μόνο αναδρομίκά αλλά τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να αποδίδουμε "χαρακτήρα" σε κάτι που δεν διαθέτει τίποτα από εκείνα που εμείς του αποδίδουμε, δηλαδή: τάση, ορμή, αντίσταση, που είναι βέβαια τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

Χωρίς καμία παρεξήγηση φίλε μου, απλώς προσπαθώ να διευκολύνω την ανάγνωση των όσων γράφω ... και όχι να σου επιτεθώ ...

Μα, συμπεριφορά ανθρώπων (μετόχων) προσπαθείς να μοντελοποιήσεις. Δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά;