Οικονομικοί δείκτες χρηματιστηρίου. Ξέρει κανεις;

[Sheogorath]

Καλησπέρα,

Στήνω αυτόν τον καιρό για ένα πρότζεκτ έναν deep neural net, για πρόβλεψη τιμής μετόχων. 

Αντι να δίνω raw data, θέλω να βάλω και οικονομικούς δείκτες, (διάβασα ένα διδακτορικο του ΚΤΗ με σύγκριση ΑΝΝ και RNN και είχε κάμποσα πράγματα). Για πείτε ιδέες για επεξεργασία δεδομένων ανα chunks των 30 ημερών (ή και 15 ξερω γω), σταθμισμένος μέσος, τι άλλοι δείκτες; Είναι κάποιος οικονομικής σχολής, να με φωτίσει λίγο;

Ευχαριστω

[Lelouch]

Sheogorath τι προτζεκτ είναι αυτο; Είσαι διδακτορικός φοιτητής;

[παπι]

Τεχνικοι δείκτες λέγονται. Και είναι παρα πολλοι. Βασικοί ma, rsi, macd bollingers.

[Sheogorath]

31 λεπτά πριν, παπι είπε

Τεχνικοι δείκτες λέγονται. Και είναι παρα πολλοι. Βασικοί ma, rsi, macd bollingers.

Προτείνεις κάτι; Κάποιους; Να πάω λες σε ότι είδα στο ΚΤΗ που είναι δοκιμασμένοι;

Προφανώς είναι καλύτεροι απο raw data, έτσι;

56 λεπτά πριν, Lelouch είπε

Sheogorath τι προτζεκτ είναι αυτο; Είσαι διδακτορικός φοιτητής;

Για πανεπιστήμιο ναι. Όχι (ακόμα τουλάχιστον), αλλά ίσως σύντομα.

[Sheogorath]

Καλησπέρα και πάλι,

Λέω να χρησιμοποιήσω τα παρακάτω, σε πακέτα των 10 ή 15 μερών. (τι βγάζει περισσότερο νόημα); Σαν Χ (εισόδους) λέω να "ταίζω" αυτά:

• SMA
• EMA
• Garman-Klass
• Momentum (ανάμεσα στην πρώτη και τελευταία τιμή κλεισίματος της περιόδου)
• Rising (μέσω όρο των μερών για να βγει κάποιο trend)
• Return vs Risk 
• Συνολικό Trend (Closing 10ης (ή 15ης) μέρας προς Closing 1ης μέρας).

Τι λέτε, βγάζει νόημα; Σκοπός είναι να σου λέει αν αξίζει να επενδύσεις στην δεδομένη μετοχή για τις επόμενες 10 (ή 15) μέρες και τι απόδοση θα έχεις. Προβλεπόμενη τιμή closing της 20ης (ή 30ης) μέρας προς την τιμή της μέρας αγοράς Closing 10 (15). (Καλά, το καλύτερο είναι Opening 11ης (16ης) αλλά θα μπλέξω πολύ, ίσως το αλλάξω πιο μετά).

 

 

Πχ να παίρνει τα παραπάνω σαν Χ και να βγάζει μια έξοδο Υ, έναν αριθμό απο 0 μέχρι αρκετά ψηλά (θεωρητικά). Πχ ένας αριθμός 1.2 προβλέπει 20% κέρδος με αγορά της μετοχής "τάδε" την δεδομένη χρονική στιγμή.

[Cro-Magnon]

53 λεπτά πριν, Sheogorath είπε

Καλησπέρα και πάλι,

Λέω να χρησιμοποιήσω τα παρακάτω, σε πακέτα των 10 ή 15 μερών. (τι βγάζει περισσότερο νόημα); Σαν Χ (εισόδους) λέω να "ταίζω" αυτά:

• SMA
• EMA
• Garman-Klass
• Momentum (ανάμεσα στην πρώτη και τελευταία τιμή κλεισίματος της περιόδου)
• Rising (μέσω όρο των μερών για να βγει κάποιο trend)
• Return vs Risk 
• Συνολικό Trend (Closing 10ης (ή 15ης) μέρας προς Closing 1ης μέρας).

Τι λέτε, βγάζει νόημα; Σκοπός είναι να σου λέει αν αξίζει να επενδύσεις στην δεδομένη μετοχή για τις επόμενες 10 (ή 15) μέρες και τι απόδοση θα έχεις. Προβλεπόμενη τιμή closing της 20ης (ή 30ης) μέρας προς την τιμή της μέρας αγοράς Closing 10 (15). (Καλά, το καλύτερο είναι Opening 11ης (16ης) αλλά θα μπλέξω πολύ, ίσως το αλλάξω πιο μετά).

Πχ να παίρνει τα παραπάνω σαν Χ και να βγάζει μια έξοδο Υ, έναν αριθμό απο 0 μέχρι αρκετά ψηλά (θεωρητικά). Πχ ένας αριθμός 1.2 προβλέπει 20% κέρδος με αγορά της μετοχής "τάδε" την δεδομένη χρονική στιγμή.

Το Χρηματιστήριο είναι θέμα ψυχολογίας και εσωτερικής πληροφόρησης που δεν έχει ο κάθε κοινός θνητός. Καλυτερα να ρίξεις τα χαρτιά ή να διαβάσεις το φλυτζάνι...

[Sheogorath]

1 λεπτό πριν, Cro-Magnon είπε

Το Χρηματιστήριο είναι θέμα ψυχολογίας και εσωτερικής πληροφόρησης που δεν έχει ο κάθε κοινός θνητός. Καλυτερα να ρίξεις τα χαρτιά ή να διαβάσεις το φλυτζάνι...

Το θέμα εσωτερικής πληροφόρισης προφανώς δεν το έχω. Την ψυχολογία προσπαθώ να πιάσω.

Πες ότι δεν προσπαθώ να μοντελοποιήσω τις μετοχές, αλλά την ψυχολογία των ανθρώπων που τις αγοράζουν.

[Cro-Magnon]

2 λεπτά πριν, Sheogorath είπε

Το θέμα εσωτερικής πληροφόρισης προφανώς δεν το έχω. Την ψυχολογία προσπαθώ να πιάσω.

Πες ότι δεν προσπαθώ να μοντελοποιήσω τις μετοχές, αλλά την ψυχολογία των ανθρώπων που τις αγοράζουν.

Δεν υπάρχει αυτο το πράγμα... Η ψυχολογία είναι άστατη. Προχτες άκουγα ένα συναδελφο να βλαστημάει. Του λεω τι τρεχει ρε; Και μου απανταει ότι έκανε μια δήλωση ο Τραμπ και έφαγε βουτιά το χαρτοφυλάκιο του συναδέλφου κατά 3000 δολάρια σε μια μέρα.

[Sheogorath]

2 λεπτά πριν, Cro-Magnon είπε

Δεν υπάρχει αυτο το πράγμα... Η ψυχολογία είναι άστατη. Προχτες άκουγα ένα συναδελφο να βλαστημάει. Του λεω τι τρεχει ρε; Και μου απανταει ότι έκανε μια δήλωση ο Τραμπ και έφαγε βουτιά το χαρτοφυλάκιο του συναδέλφου κατά 3000 δολάρια σε μια μέρα.

Αυτό είναι 1 άτομο. Συνολικά υπάρχει "τάξη".

Έστω και να φτάσω το 55% απο το τυχαίο 50%, είναι επιτυχία. Σαφώς και εξαρτάται απο εξωτερικούς παράγοντες, δηλώσεις, συμβάντα, κτλ, αυτά δεν μπορώ να τα μοντελοποιήσω ακόμα. Ίσως αν συνεχίσω σε αυτόν τον τομέα, θα βάλω κάτι σαν data mining απο newsfeed, με λέξεις κλειδιά για εταιρίες, πολέμους, πετρέλαιο, κτλ κτλ.

Επεξ/σία 4 Μαΐου 2018 από Sheogorath

[Cro-Magnon]

1 λεπτό πριν, Sheogorath είπε

Αυτό είναι 1 άτομο. Συνολικά υπάρχει "τάξη".

Έστω και να φτάσω το 55% απο το τυχαίο 50%, είναι επιτυχία.

Δεν υπάρχει τάξη. Υπάρχει το μεγάλο ψάρι που απλώνει τα δίχτυα του (μετοχές) και τρωει σε βαθος χρόνου όλα τα μικρά ψαράκια. Ο καπιταλισμός είναι ένα τραπέζι πόκερ, όπου ο κάθε ανίδεος (εγω, εσυ κτλ) παίζει εναντίον του Σόρος, του Μπάφετ κτλ. Μάντεψε ποιος κερδίζει.

Προς θεού, αν σε ευχαριστει το προτζεκτ σου προχωρησέ το και μετα έρχεσαι εδω και μας λες πως τα πας. Γιατί δεν το ψαχνεις με στοιχημα και μονά αποδεκτά over - under;

[Sheogorath]

1 λεπτό πριν, Cro-Magnon είπε

Δεν υπάρχει τάξη. Υπάρχει το μεγάλο ψάρι που απλώνει τα δίχτυα του (μετοχές) και τρωει σε βαθος χρόνου όλα τα μικρά ψαράκια. Ο καπιταλισμός είναι ένα τραπέζι πόκερ, όπου ο κάθε ανίδεος (εγω, εσυ κτλ) παίζει εναντίον του Σόρος, του Μπάφετ κτλ. Μάντεψε ποιος κερδίζει.

Προς θεού, αν σε ευχαριστει το προτζεκτ σου προχωρησέ το και μετα έρχεσαι εδω και μας λες πως τα πας. Γιατί δεν το ψαχνεις με στοιχημα και μονά αποδεκτά over - under;

Δεν βάζω λεφτά εκεί μέσα, προς Θεού. Μπας και βγει καμία δουλειά με μια δική μου τοπολογία classification (το αν θα ταιριάξει ή θα μείνω αποκλειστικά σε ΑΝΝ, CNN, RNN θα δείξει) λέω.

Συνεπώς δεν τα κάνω για τα χρήματα αλλά για το "ακαδημαικό" κομμάτι. Δεν γνωρίζω αν θα δουλέψει, θα μάθουμε. Απλά θέλω να του δώσω τις κατάλληλες εισόδους για αυτήν την δουλειά.

[Fubar.gr]

Το αμέσως σημαντικότερο μετά την τιμή της μετοχής είναι ο όγκος συναλλαγών. Στο παρακάτω λίνκ λέει πολλά σχετικά με την αναγνώριση patterns απο τον όγκο

How to Use Volume to Improve Your Trading

 

[Sheogorath]

1 λεπτό πριν, Fubar.gr είπε

Το αμέσως σημαντικότερο μετά την τιμή της μετοχής είναι ο όγκος συναλλαγών. Στο παρακάτω λίνκ λέει πολλά σχετικά με την αναγνώριση patterns απο τον όγκο

How to Use Volume to Improve Your Trading

Ναι, το έχω αυτό σαν επιλογή στο dataset, θα δω αν μπορώ να τον ενσωματώσω σε κάποιον δείκτη.

[Pablo_Hasan]

Όταν λες να προβλέψεις, σε τι χρονικό ορίζοντα; 

Ενημερώσου σχετικά με algorithmic trading, high frequency trading, κτλ χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες για προβλέψεις μερικών λεπτών. 

Αν βρεις το σύστημα που προβλέπει μέρες ή μήνες μπροστά, πες το και σε εμάς

[Sheogorath]

2 λεπτά πριν, Pablo_Hasan είπε

Όταν λες να προβλέψεις, σε τι χρονικό ορίζοντα; 

Ενημερώσου σχετικά με algorithmic trading, high frequency trading, κτλ χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες για προβλέψεις μερικών λεπτών. 

Αν βρεις το σύστημα που προβλέπει μέρες ή μήνες μπροστά, πες το και σε εμάς

Έλεγα για 10-15 μέρες, long term, αλλά μάλλον απο την απάντησή σου, δεν κάνει, ε;